タイトルコード |
1000100265217 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
金融工学入門 |
書名ヨミ |
キンユウ コウガク ニュウモン |
版表示 |
第2版 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
デービッド・G.ルーエンバーガー/著
今野 浩/訳
鈴木 賢一/訳
枇々木 規雄/訳
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著者名ヨミ |
デービッド G ルーエンバーガー コンノ ヒロシ スズキ ケンイチ ヒビキ ノリオ |
著者名原綴 |
Luenberger David G. |
出版地 |
東京 |
出版者 |
日本経済新聞出版社
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出版年月 |
2015.3 |
本体価格 |
¥6000 |
ISBN |
978-4-532-13458-7 |
ISBN |
4-532-13458-7 |
数量 |
14,749p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
338.01
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件名 |
金融工学
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注記 |
原タイトル:Investment science 原著第2版の翻訳 |
注記 |
初版:日本経済新聞社 2002年刊 |
注記 |
文献:章末 |
内容紹介 |
金融工学の世界標準の定番テキスト。簡単な例題を出発点に、高度な内容までわかりやすく解説。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックも取り上げる。 |
著者紹介 |
スタンフォード大学名誉教授。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学、投資科学(金融工学)。教科書の執筆者としても定評がある。 |
目次タイトル |
第1章 イントロダクション |
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1.1 キャッシュ・フロー 1.2 投資と市場 1.3 典型的な投資問題 1.4 本書の構成 |
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第Ⅰ部 確定的なキャッシュ・フロー流列 |
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第2章 基本的な金利理論 |
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2.1 元本と利息 2.2 現在価値 2.3 流列の現在価値および将来価値 2.4 内部収益率 2.5 評価基準 2.6 応用と拡張 2.7 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第3章 確定利付証券 |
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3.1 将来のキャッシュに対する市場 3.2 価格式 3.3 債券の詳細 3.4 利回り 3.5 デュレーション 3.6 イミュニゼーション 3.7 コンベキシティ 3.8 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第4章 金利の期間構造 |
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4.1 イールド・カーブ 4.2 期間構造 4.3 フォワード・レート 4.4 期間構造仮説 4.5 期待ダイナミクス 4.6 逐次現在価値計算 4.7 変動利付き債権 4.8 デュレーション 4.9 イミュニゼーション 4.10 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第5章 応用金利分析 |
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5.1 資本予算 5.2 最適ポートフォリオ 5.3 動的キャッシュ・フロー過程 5.4 最適管理 5.5 調和定理 5.6 企業評価 5.7 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第Ⅱ部 1期間確率的キャッシュ・フロー |
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第6章 平均-分散ポートフォリオ理論 |
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6.1 資産の収益 6.2 確率変数 6.3 ランダムな収益 6.4 ポートフォリオの平均と分散 6.5 実現可能領域 6.6 マーコビッツ・モデル 6.7 2-ファンド定理 6.8 無リスク資産が含まれる場合 6.9 1-ファンド定理 6.10 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第7章 資本資産価格付けモデル |
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7.1 市場均衡 7.2 資本市場線 7.3 価格付けモデル 7.4 証券市場線 7.5 投資への含意 7.6 パフォーマンス評価 7.7 価格公式としてのCAPM 7.8 プロジェクト選択 7.9 射影価格付け 7.10 相関価格付け 7.11 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第8章 その他の価格付けモデル |
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8.1 イントロダクション 8.2 ファクター・モデル 8.3 シングル-ファクター・モデルとしてのCAPM 8.4 裁定価格理論 8.5 ファクター付き射影価格付け 8.6 多期間の誤謬 8.7 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第9章 データと統計 |
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9.1 基本的な推定法 9.2 他のパラメータの推定 9.3 推定誤差の影響 9.4 保守的アプローチ 9.5 均衡からのティルト 9.6 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第10章 リスク尺度 |
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10.1 バリュー・アット・リスク 10.2 バリュー・アット・リスクの計算 10.3 VaRに対する批判 10.4 コヒーレント・リスク尺度 10.5 条件付きバリュー・アット・リスク 10.6 コヒーレント尺度の特徴 10.7 凸性 10.8 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第11章 一般原理 |
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11.1 イントロダクション 11.2 効用関数 11.3 リスク回避 11.4 効用関数の特定 11.5 効用関数と平均-分散基準 11.6 線形価格公式 11.7 ポートフォリオ選択 11.8 裁定境界 11.9 ゼロ水準価格付け 11.10 対数最適価格 11.11 有限状態モデル 11.12 リスク中立価格付け 11.13 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第Ⅲ部 派生証券 |
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第12章 先渡、先物、スワップ |
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12.1 価格付けの原則 12.2 先渡契約 12.3 先渡価格 12.4 先渡契約の価値 12.5 スワップ 12.6 先物契約の基礎 12.7 先物価格 12.8 期待現物価格との関係 12.9 完全ヘッジ 12.10 最小分散ヘッジ 12.11 最適ヘッジ 12.12 非線形リスクのヘッジ 12.13 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第13章 資産ダイナミクスのモデル |
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13.1 2項格子モデル 13.2 加法的モデル 13.3 乗法的モデル 13.4 典型的なパラメータの値 13.5 対数正規確率変数 13.6 ランダムウォークとウィーナー過程 13.7 株価過程 13.8 伊藤の定理 13.9 2項格子再訪 13.10 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第14章 基本的なオプション理論 |
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14.1 オプションの概念 14.2 オプション価格の牲質 14.3 オプションの組み合わせとプット-コール・パリティ 14.4 早期権利行使 14.5 1期間の2項格子オプション理論 14.6 多期間のオプション 14.7 より一般的な2項格子問題 14.8 実物投資機会の評価 14.9 一般的なリスク中立価格付け 14.10 三原則の効能 14.11 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第15章 オプションについての追加事項 |
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15.1 イントロダクション 15.2 ブラック-ショールズ方程式 15.3 コール・オプションの評価式 15.4 リスク中立評価法 15.5 デルタ 15.6 複製、合成オプション、ポートフォリオ・インシュランス 15.7 ボラティリティ・スマイル 15.8 計算手法 15.9 エキゾチック・オプション 15.10 手法の比較 15.11 保管費用と配当 15.12 マルチンゲールによる価格付け 15.13 公理とブラック-ショールズ式 15.14 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第16章 金利派生証券 |
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16.1 金利派生証券の例 16.2 理論に必要な事項 16.3 2項格子によるアプローチ 16.4 価格付けの応用 16.5 レベリングと変動利付きローン 16.6 前進計算式 16.7 期間構造とのマッチング 16.8 イミュニゼーション 16.9 CMO 16.10 金利変動のモデル 16.11 連続時間の解 16.12 拡張 16.13 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第17章 信用リスク |
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17.1 マートンの古典的モデル 17.2 初到達時間 17.3 格付け手法 17.4 強度(誘導型)モデル 17.5 確率強度モデル 17.6 期間中の受け取り 17.7 解析的な取り扱いが可能なコックス過程 17.8 シミュレーション 17.9 格子法 17.10 デフォルトに相関がある場合 17.11 クレジット派生証券 17.12 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第Ⅳ部 一般的なキャッシュ・フロー流列 |
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第18章 最適ポートフォリオ成長 |
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18.1 投資回転盤 18.2 成長に対する対数効用アプローチ 18.3 対数最適戦略の特性 18.4 代替的アプローチ 18.5 連続時間成長 18.6 実現可能領域 18.7 対数最適価格公式 18.8 対数最適価格付けとブラック-ショールズ方程式 18.9 まとめ 練習問題 参考文献 |
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第19章 一般の投資評価 |
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19.1 一般化現在価値 19.2 多期間証券 19.3 リスク中立価格付け 19.4 最適な価格付け 19.5 2重格子 19.6 2重格子上での価格付け 19.7 個別的不確実性のもとでの投資 19.8 購入価格分析 19.9 連続時間における価格付けの公理 19.10 まとめ 練習問題 参考文献 |
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付録A 確率論の基礎 |
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A.1 一般概念 A.2 正規確率変数 A.3 対数正規確率変数 |
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付録B 微分積分学と最適化 |
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B.1 関数 B.2 微分演算 B.3 最適化 |