タイトルコード |
1000100347547 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
経済時系列と季節調整法 |
書名ヨミ |
ケイザイ ジケイレツ ト キセツ チョウセイホウ |
叢書名 |
統計解析スタンダード
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言語区分 |
日本語 |
著者名 |
高岡 慎/著
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著者名ヨミ |
タカオカ マコト |
出版地 |
東京 |
出版者 |
朝倉書店
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出版年月 |
2015.12 |
本体価格 |
¥3400 |
ISBN |
978-4-254-12858-1 |
ISBN |
4-254-12858-1 |
数量 |
8,178p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
331.19
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件名 |
経済分析
時系列
季節変動(経済学)
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注記 |
文献:p175〜176 |
内容紹介 |
経済データへの統計学の応用事例である季節調整法について解説。周期的変動の一般的な特徴、季節変動の周期性、移動平均フィルタの様々な構成法、季節調整ソフトウェアで実行される処理の内容等を取り上げる。 |
著者紹介 |
1974年愛知県生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。琉球大学法文学部准教授。博士(経済学)。 |
目次タイトル |
1.はじめに |
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1.1 経済時系列の季節性 1.2 季節調整法 1.3 季節調整法とソフトウェア |
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2.季節性の要因 |
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2.1 季節変動の考え方 2.2 時系列分析と季節調整 |
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3.定常過程の性質 |
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3.1 定常過程 3.2 自己共分散母関数 3.3 和の定理 3.4 covariance‐generating transform 3.5 フーリエ変換 |
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4.季節変動の周期性 |
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4.1 周波数領域からみた季節性 4.2 曜日効果 |
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5.時系列の分解と季節調整 |
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5.1 時系列の分解 5.2 アドホックなフィルタ 5.3 WK(Wiener‐Kolmogorov)フィルタ 5.4 状態空間モデルによる状態の推定 5.5 カルマンフィルタによる状態の推定 |
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6.X-11法 |
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6.1 X-11の概要 6.2 X-11で使用されるフィルタ 6.3 X-11フィルタの構成 6.4 マスグレーブ法による端点付近の処理 |
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7.X-12-ARIMA |
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7.1 X-11-ARIMAとX-12-ARIMA 7.2 X-12-ARIMAの概要 7.3 RegARIMAモデル |
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8.TRAMO-SEATS |
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8.1 TRAMO-SEATSの概要 8.2 時系列モデルの分解 8.3 TRAMO-SEATSによる季節調整 |
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9.状態空間モデルによる季節調整 |
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9.1 Decompの構成 9.2 Decompの状態空間表現 9.3 パラメータの推定 9.4 計算例 9.5 ノンパラメトリック回帰との関係 |
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10.その他の季節調整法 |
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10.1 STL |
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11.国内の官公庁における実例 |
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11.1 国内の主な官庁統計における季節調整 11.2 X-12-ARIMAにおけるモデル選択の問題 11.3 安定性を考慮した法人企業統計のモデル選択方式 |