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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
状態 |
個人貸出 |
在庫
|
1 |
西部図書館 | 一般開架 | 4108/18/7 | 1102468405 | 一般 | 在庫 | 可 |
○ |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1000100426428 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
共立講座数学の輝き 7 |
巻次(漢字) |
7 |
書名ヨミ |
キョウリツ コウザ スウガク ノ カガヤキ |
各巻書名 |
確率微分方程式 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
新井 仁之/[ほか]編
|
著者名ヨミ |
アライ ヒトシ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
共立出版
|
出版年月 |
2016.9 |
本体価格 |
¥4000 |
ISBN |
978-4-320-11201-8 |
ISBN |
4-320-11201-8 |
数量 |
9,221p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
410.8
|
件名 |
数学
|
各巻件名 |
確率微分方程式 |
注記 |
文献:p219 |
内容紹介 |
最先端の数学研究へと導くテキスト。7は、確率論の基本概念を説明し、マルチンゲール、ブラウン運動、確率微分方程式の解と応用、経路空間での微積分学などについて解説する。 |
目次タイトル |
第1章 確率論の基本概念 |
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1.1 確率空間 1.2 一様可積分 1.3 様々な収束 1.4 条件つき期待値 |
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第2章 マルチンゲール |
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2.1 確率過程 2.2 マルチンゲール 2.3 停止時刻 2.4 2次変動過程 |
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第3章 ブラウン運動 |
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3.1 ガウス型確率変数 3.2 ブラウン運動 3.3 ブラウン運動の性質 3.4 マルコフ性 |
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第4章 確率積分 |
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4.1 確率積分 4.2 伊藤の公式 4.3 ブラウン運動への応用 4.4 表現定理 4.5 モーメント不等式 |
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第5章 確率微分方程式(Ⅰ) |
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5.1 確率微分方程式の解 5.2 指数写像による近似 5.3 微分同相写像 5.4 微分同相写像の応用 |
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第6章 確率微分方程式(Ⅱ) |
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6.1 弱い解-マルチンゲール問題 6.2 ギルサノフの定理 6.3 熱方程式 6.4 ディリクレ問題 |
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第7章 経路空間での微積分学 |
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7.1 変数変換の公式 7.2 部分積分の公式 |
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第8章 ブラック-ショールズ・モデル |
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8.1 ブラック-ショールズ・モデル 8.2 裁定機会と同値局所マルチンゲール測度 8.3 価格付け |
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付録 |
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A.1 急減少関数 A.2 ディンキン族定理 A.3 離散時間マルチンゲール A.4 グロンウォールの不等式 A.5 補題5.14の証明 A.6 コルモゴロフの連続性定理 |
内容細目
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