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蔵書情報

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所蔵数	1	在庫数	1	予約数	0

書誌情報サマリ

書名	数理ファイナンス
著者名	楠岡成雄／著
著者名ヨミ	クスオカシゲオ
出版者	東京大学出版会
出版年月	2015.2

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資料情報

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No.	所蔵館	配架場所	請求記号	資料番号	資料種別	状態	個人貸出	在庫
1	中央図書館	一般開架	33801/59/	0106492686	一般	在庫	可	○

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード	1000100252657
書誌種別	図書
書名	数理ファイナンス
書名ヨミ	スウリファイナンス
叢書名	大学数学の世界
叢書番号	2
言語区分	日本語
著者名	楠岡成雄／著　長山いづみ／著
著者名ヨミ	クスオカシゲオ　ナガヤマイズミ
出版地	東京
出版者	東京大学出版会
出版年月	2015.2
本体価格	￥３２００
ISBN	978-4-13-062972-0
ISBN	4-13-062972-0
数量	9,183p
大きさ	21cm
分類記号	338.01
件名	金融工学　確率過程
注記	文献:p179〜180
内容紹介	オプションに代表されるデリバティブ(derivative)あるいは派生証券ともよばれる証券の、価格決定の理論の基本を解説し、なぜそれが確率過程論、とくに確率解析と結びつくかを説明する。
著者紹介	1954年生まれ。東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士。
目次タイトル	第1章金融取引とデリバティブ
	1.1 金融市場　1.2 無裁定の考え方　1.3 単純な1期間モデル　1.4 一般化(多期間モデル)
	第2章離散時間モデル
	2.1 モデルの説明　2.2 ファイナンスの考え方と基本定理　2.3 二項モデルを使った例　2.4 無裁定と状態価格デフレーター　2.5 無裁定とEMM　2.6 モデルの完備性
	第3章デリバティブの価格付け(完備な場合)
	3.1 ヨーロピアンデリバティブの価格　3.2 アメリカンデリバティブの価格　3.3 先物価格　3.4 株式の二項モデルによるオプション価格(2.3節の続き)
	第4章デリバティブの価格付け(完備でない場合)
	4.1 ヨーロピアンデリバティブの優複数費用　4.2 アメリカンデリバティブの優複製費用　4.3 EMMの構造とKramkovの定理　4.4 定理4.2.3の証明　4.5 株式と割引債の三項モデル(非完備モデルの簡単な例)　4.6 複雑なデリバティブについて
	第5章連続時間モデル
	5.1 ブラック-ショールズモデル　5.2 モデルの検討　5.3 モデルの設定　5.4 証券0がニュメレールである場合　5.5 ヨーロピアンデリバティブ,アメリカンデリバティブ
	付録A 凸解析
	A.1 m次元ユークリッド空間　A.2 凸集合の分離定理
	付録B 離散確率論の基礎
	B.1 確率論の現代的取扱い　B.2 マルチンゲール　B.3 停止時刻　B.4 停止時刻までの情報　B.5 マルチンゲールと停止時刻
	付録C 確率解析の基礎