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蔵書情報

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所蔵数	1	在庫数	1	予約数	0

書誌情報サマリ

書名	ファイナンスの確率解析入門
著者名	藤田岳彦／著
著者名ヨミ	フジタタカヒコ
出版者	講談社
出版年月	2017.3

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資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No.	所蔵館	配架場所	請求記号	資料番号	資料種別	状態	個人貸出	在庫
1	東部図書館	一般開架	33801/16/17	2102800082	一般	在庫	可	○

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード	1000100484971
書誌種別	図書
書名	ファイナンスの確率解析入門
書名ヨミ	ファイナンスノカクリツカイセキニュウモン
版表示	新版
言語区分	日本語
著者名	藤田岳彦／著
著者名ヨミ	フジタタカヒコ
出版地	東京
出版者	講談社
出版年月	2017.3
本体価格	￥３２００
ISBN	978-4-06-156568-5
ISBN	4-06-156568-5
数量	6,185p
大きさ	21cm
分類記号	338.01
件名	金融工学　確率過程
注記	文献:p180〜182
内容紹介	難解な確率解析とデリバティブ価格理論をいかに習得するか? 数多くの例題を収録し、定義、定理、例題等の意義、意味を直感的かつ具体的にわかるように説明。練習問題も収録。学部の講義でも使えるよう章構成を変更した新版。
著者紹介	京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。中央大学理工学部経営システム工学科教授。公益財団法人数学オリンピック財団専務理事。
目次タイトル	第1章デリバティブ(金融派生商品)とは
	1.1 デリバティブ　1.2 利子率と現在価値割引　1.3 無裁定
	第2章離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅰ
	2.1 2項1期間モデル　2.2 2項2期間モデル　2.3 2項1期間モデル再考-リスク中立確率-　2.4 ブラック・ショールズ偏差分方程式,偏微分方程式
	第3章ランダムウォークとマルチンゲール
	3.1 ランダムウォーク-対称ランダムウォークと非対称ランダムウォーク-　3.2 条件付期待値　3.3 ランダムウォークとマルチンゲール　3.4 ランダムウォークに関するマルチンゲール表現定理　3.5 離散伊藤公式　3.6 ランダムウォークに関する話題
	第4章離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅱ
	4.1 2項T期間モデルのデリバティブの価格理論　4.2 離散から連続へ
	第5章ブラウン運動とマルチンゲール
	5.1 ブラウン運動の定義と基本的性質　5.2 ブラウン運動に関するマルチンゲールと確率積分　5.3 伊藤の公式　5.4 ブラウン運動に関する話題
	第6章確率微分方程式
	6.1 確率微分方程式とは　6.2 いろいろな計算例　6.3 コルモゴロフ偏微分方程式　6.4 ギルサノフ・丸山の定理
	第7章連続モデルのデリバティブ価格理諭
	7.1 ブラック・ショールズモデルにおけるデリバティブの価格づけ　7.2 ブラック・ショールズ式とブラック・ショールズ偏微分方程式　7.3 いろいろなエキゾティックオプション　7.4 エキゾティックオプションの価格
	第8章確率の復習
	8.1 確率空間と確率変数　8.2 確率変数と確率分布　8.3 いろいろな例　8.4 ラプラス変換　8.5 ガンマ関数とベータ関数