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蔵書情報

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所蔵数	1	在庫数	1	予約数	0

書誌情報サマリ

書名	時系列解析
著者名	田中勝人／著
著者名ヨミ	タナカカツト
出版者	共立出版
出版年月	2020.7

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資料情報

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No.	所蔵館	配架場所	請求記号	資料番号	資料種別	状態	個人貸出	在庫
1	西部図書館	一般開架	4176/50/	1102572216	一般	在庫	可	○

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード	1000100817248
書誌種別	図書
書名	時系列解析
書名ヨミ	ジケイレツカイセキ
叢書名	理論統計学教程
言語区分	日本語
著者名	田中勝人／著
著者名ヨミ	タナカカツト
出版地	東京
出版者	共立出版
出版年月	2020.7
本体価格	￥５６００
ISBN	978-4-320-11354-1
ISBN	4-320-11354-1
数量	12,445p
大きさ	22cm
分類記号	417.6
件名	時系列
注記	文献:p435〜442
内容紹介	時系列解析の統計理論を解説。離散および連続時間確率過程の基礎理論から、非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や、分布関数の数値計算、単位根問題、共和分分析、長期記憶過程の統計的推測までを取り上げる。
著者紹介	オーストラリア国立大学大学院統計学科修了。学習院大学経済学部教授。一橋大学名誉教授。Ph.D.(統計学)。専攻は統計学、計量経済学。著書に「統計学」など。
目次タイトル	第1章離散時間確率過程
	1.1 確率過程　1.2 定常過程　1.3 スペクトル理論　1.4 線形過程　1.5 自己相関　1.6 偏自己相関　1.7 非定常過程　演習問題
	第2章連続時間確率過程
	2.1 空間L2と確率過程　2.2 Brown運動　2.3 平均2乗積分　2.4 Itô積分　2.5 Itô解析　2.6 O-U過程　演習問題
	第3章確率過程の分布収束
	3.1 関数空間C<0,1>　3.2 確率過程の分布収束　3.3 汎関数中心極限定理(FCLT)　3.4 連続写像定理(CMT)　3.5 線形過程におけるFCLT　3.6 O-U過程への分布収束　3.7 積分Brown運動への分布収束　3.8 多次元I(d)過程に対するFCLT　3.9 多次元Itô積分への分布収束　演習問題
	第4章特性関数の導出-その1
	4.1 3つのアプローチ　4.2 固有値アプローチ　4.3 確率過程アプローチ　演習問題
	第5章特性関数の導出-その2
	5.1 Fredholmアプローチ　5.2 さまざまなFD-無限乗積展開が容易な場合　5.3 さまざまなFD-重複度が2の場合　5.4 さまざまなFD-無限乗積展開が容易でない場合　5.5 さまざまなFD-非同次微分方程式の場合　5.6 さまざまなFD-積分Bmの場合　5.7 さまざまなFD-反復核がある場合　5.8 レゾルベントとFD　5.9 比の統計量に関連するFD　演習問題
	第6章数値積分による分布計算-その1
	6.1 正値確率変数の場合　6.2 被積分関数が振動的な場合　6.3 比の形の確率変数の場合　6.4 分位点の計算　6.5 モーメントの計算　演習問題
	第7章数値積分による分布計算-その2
	7.1 正の値をとるBmの2次汎関数　7.2 正負の値をとるBmの2次汎関数　7.3 O-U過程の係数推定量の分布　演習問題
	第8章 AR単位根時系列の分析
	8.1 はじめに　8.2 単位根モデル　8.3 単位根検定　8.4 単位根分布-係数検定統計量の場合　8.5 単位根分布-t検定統計量の場合　8.6 単位根検定の拡張　8.7 最適性をもつ単位根検定　8.8 LM検定の最適性　8.9 単位根検定の検出力　8.10 検出力の包絡線　8.11 検出力の比較　演習問題
	第9章さまざまな単位根検定
	9.1 季節性を含む時系列の単位根検定　9.2 MA部分の単位根検定　9.3 定常性の検定　9.4 パネル・データモデルの単位根検定　9.5 構造変化を含む時系列の単位根検定　演習問題
	第10章共和分分析
	10.1 共和分の定義　10.2 見せかけの相関と回帰　10.3 共和分回帰-誤差項が独立な場合　10.4 共和分回帰-誤差項が従属的な場合　10.5 回帰の残差に基づく共和分検定　10.6 共和分関係のシステム推定　10.7 共和分ランクの検定　10.8 さまざまな拡張　演習問題
	第11章長期記憶時系列モデル
	11.1 長期記憶性　11.2 標本平均　11.3 標本自己共分散　11.4 標本自己相関　11.5 差分パラメータの推定　11.6 フラクショナル単位根検定　11.7 フラクショナル共和分　演習問題
	第12章 fBmとfO-U過程の統計的推測
	12.1 fBmへの分布収束　12.2 fBmに対するGirsanovの定理　12.3 fBmにおけるトレンド・パラメータの推定　12.4 fO-U過程のドリフト・パラメータの推定と検定　12.5 fBmのマルチンゲール近似　演習問題