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書誌情報サマリ

書名

ファイナンス数学 

著者名 木村 俊一/著
著者名ヨミ キムラ トシカズ
出版者 ミネルヴァ書房
出版年月 2011.3


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No. 所蔵館 配架場所 請求記号 資料番号 資料種別 状態 個人貸出 在庫
1 西部図書館一般開架33801/22/1102253439一般在庫 

書誌詳細

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タイトルコード 1000002173827
書誌種別 図書
書名 ファイナンス数学 
書名ヨミ ファイナンス スウガク
叢書名 Minervaファイナンス講座
叢書番号 1
言語区分 日本語
著者名 木村 俊一/著
著者名ヨミ キムラ トシカズ
出版地 京都
出版者 ミネルヴァ書房
出版年月 2011.3
本体価格 ¥3800
ISBN 978-4-623-05945-4
ISBN 4-623-05945-4
数量 7,282p
大きさ 22cm
分類記号 338.01
件名 金融工学
注記 文献:p273~276
内容紹介 ファイナンスを習得するために必要な数学を数理工学的視点から整理し、まとめたテキスト。現実の問題解決の分析ツールとしてファイナンス数学を捉え、確率の基礎から確率解析までを解説する。演習問題も掲載。
著者紹介 1953年横浜市生まれ。京都大学大学院工学研究科数理工学専攻博士後期課程修了。工学博士(京都大学)。北海道大学大学院経済学研究科教授。著書に「金融工学入門」など。



内容細目

No. 内容タイトル 内容著者1 内容著者2 内容著者3 内容著者4
1 第1章 確率の基礎
2 1.1 確率空間
3 1.2 確率変数
4 1.3 期待値
5 1.4 正規分布
6 1.5 代表的な確率分布
7 1.6 極限定理
8 演習問題
9 第2章 積分変換
10 2.1 特性関数とフーリエ変換
11 2.2 ラプラス変換
12 2.3 母関数
13 演習問題
14 第3章 ポアソン過程
15 3.1 計数過程
16 3.2 定常ポアソン過程
17 3.3 非定常ポアソン過程
18 3.4 複合ポアソン過程
19 演習問題
20 第4章 マルチンゲール
21 4.1 条件付き期待値
22 4.2 離散時間マルチンゲール
23 4.3 劣マルチンゲールと優マルチンゲール
24 4.4 停止時刻と任意抽出定理
25 4.5 連続時間マルチンゲール
26 演習問題
27 第5章 ブラウン運動
28 5.1 標準ブラウン運動
29 5.2 停止時刻と鏡像原理
30 5.3 標準ブラウン運動の変形
31 5.4 拡散過程
32 演習問題
33 第6章 確率解析
34 6.1 確率積分
35 6.2 伊藤の公式
36 6.3 確率微分方程式
37 6.4 ギルサノフの定理
38 演習問題

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2011
338.01
金融工学
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