蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 書名 |
経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
|
| 著者名 |
森平 爽一郎／著
|
| 著者名ヨミ |
モリダイラ ソウイチロウ |
| 出版者 |
朝倉書店
|
| 出版年月 |
2019.2 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
状態 |
個人貸出 |
在庫
|
| 1 |
中央図書館 | 書庫別Ｄ | 33119/157/ | 0106655941 | 一般 | 在庫 | 可 |
○ |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1000100687443 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門 |
| 書名ヨミ |
ケイザイ ファイナンス ノ タメ ノ カルマン フィルター ニュウモン |
| 叢書名 |
統計ライブラリー
|
| 言語区分 |
日本語 |
| 著者名 |
森平 爽一郎／著
|
| 著者名ヨミ |
モリダイラ ソウイチロウ |
| 出版地 |
東京 |
| 出版者 |
朝倉書店
|
| 出版年月 |
2019.2 |
| 本体価格 |
￥４０００ |
| ISBN |
978-4-254-12841-3 |
| ISBN |
4-254-12841-3 |
| 数量 |
14,222p |
| 大きさ |
21cm |
| 分類記号 |
331.19
|
| 件名 |
経済統計学
確率過程
|
| 注記 |
文献:p209〜215 |
| 内容紹介 |
確率統計の初歩的な知識がある人に向けた、状態空間モデルとカルマンフィルターの入門書。基本的な考えと理論の導出過程を学ぶとともに、その応用、とりわけ経済学とファイナンスへの応用を解説する。文献解題も収録。 |
| 著者紹介 |
1947年群馬県生まれ。テキサス大学経営大学院・ファイナンス学部博士課程修了。慶應義塾大学名誉教授。著書に「物語で読み解くデリバティブ入門」「物語で読み解くファイナンス入門」など。 |
| 目次タイトル |
第Ⅰ部 カルマンフィルターの理論 |
|
1.カルマンフィルターとは,何ができるのか? 2.状態空間モデルとカルマンフィルターの概観 3.逐次推定の考え方 4.カルマンフィルター公式の意味と数値実験 5.カルマンフィルターとスムージング公式の導出-正規性を仮定する場合- 6.最尤法による固定パラメータの推定 7.カルマンフィルターの導出-平均・分散アプローチ- 8.カルマンフィルターの導出-ベイジアンアプローチ- 9.カルマンフィルター-行列による表現と導出- 10.拡張カルマンフィルター-非線形をどう取り扱うか?- |
|
第Ⅱ部 カルマンフィルターの応用 |
|
11.応用上の問題点と解決法 12.経済分析への応用 13.ファクター・モデル 14.債券と金利期間構造分析 15.先物価格の決定と先物ヘッジ 16.ペアトレーディング |
内容細目
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