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蔵書情報

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所蔵数	1	在庫数	1	予約数	0

書誌情報サマリ

書名	Pythonで学ぶファイナンス論×データサイエンス
著者名	永野護／著
著者名ヨミ	ナガノマモル
出版者	朝倉書店
出版年月	2023.11

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資料情報

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No.	所蔵館	配架場所	請求記号	資料番号	資料種別	状態	個人貸出	在庫
1	中央図書館	一般開架	33801/65/	0106860666	一般	在庫	可	○

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード	1000101108510
書誌種別	図書
書名	Pythonで学ぶファイナンス論×データサイエンス
書名ヨミ	パイソンデマナブファイナンスロンデータサイエンス
言語区分	日本語
著者名	永野護／著
著者名ヨミ	ナガノマモル
出版地	東京
出版者	朝倉書店
出版年月	2023.11
本体価格	￥３２００
ISBN	978-4-254-12293-0
ISBN	4-254-12293-0
数量	8,168p
大きさ	21cm
分類記号	338.01
件名	金融-データ処理　プログラミング(コンピュータ)
注記	文献:p161〜164
内容紹介	ファイナンス理論をPythonで実装する手順を詳細に解説することで、ファイナンス理論とプログラミング技術双方の理解・取得を目指すテキスト。ソースコードのダウンロードサービス付き。
著者紹介	大阪大学国際公共政策研究科博士課程修了(博士、国際公共政策)。成蹊大学経済学部教授。同大学アジア太平洋研究センター所長。株式会社せいごやシニア財務アドバイザー。
目次タイトル	第1章ファイナンス分析データの取得と記述統計
	1.1 Google Colaboratoryの使い方　1.2 ファイナンス・データの取得　1.3 ファイナンス・データの前処理　1.4 pandasによる平均リターンとリスクの算出　1.5 NumPyによる平均リターンとリスクの算出　1.6 確率分布の描画
	第2章現代ポートフォリオ理論のデータサイエンス
	2.1 平均分散アプローチ　2.2 期待リターン(平均リターン)　2.3 リスク(分散と共分散)　2.4 分離モデルと資本市場線　2.5 現代ポートフォリオ理論の実装-2資産のケース
	第3章 CAPM理論のデータサイエンス
	3.1 CAPM理論　3.2 CAPM理論における期待リターンとリスク　3.3 ベータ値の推計　3.4 CAPM理論の実装　3.5 証券市場線(SML)の導出
	第4章マルチファクター・モデルヘの拡張
	4.1 CAPMアノマリー　4.2 マルチファクター・モデル　4.3 ファーマ=フレンチの3ファクター・モデル　4.4 カーハルトの4ファクター・モデル　4.5 ファーマ=フレンチの5ファクター・モデル　4.6 ファーマ=フレンチ・3ファクター・モデルの実装
	第5章株価の予測-モンテカルロ法と時系列モデル
	5.1 株価の予測手法-モンテカルロ法と時系列モデル　5.2 ブラック=ショールズ・モデル　5.3 モンテカルロ法による日経平均株価の予測　5.4 時系列モデルによる株価予測　5.5 時系列モデルによる日経平均株価の予測
	第6章デリバティブ取引の理論と実装
	6.1 デリバティブ取引の種類　6.2 先物取引の仕組み　6.3 スワップ取引の種類　6.4 オプション取引の理論と実装
	第7章債券投資理論の実装
	7.1 債券の種類　7.2 日本の債券市場　7.3 債券デュレーションの理論と実装　7.4 債券コンベクシティの理論と実装
	第8章金利の期間構造モデル
	8.1 金融市場の種類　8.2 金利の期間構造　8.3 金利の期間構造モデル
	第9章為替レート決定理論×機械学習
	9.1 外国為替レート決定理論　9.2 アセット・アプローチ　9.3 購買力平価モデル　9.4 通貨制度　9.5 機械学習によるアセット・アプローチの実装
	第10章イベント・スタディと株価効果
	10.1 イベント・スタディによるRDデザイン　10.2 M&Aの株価効果　10.3 イベント・スタディによるRDデザインの手順　10.4 イベント・スタディの実装　10.5 イベント・スタディによる世界のM&Aの検証
	第11章企業パネルデータの財務分析
	11.1 企業パネルデータの財務分析　11.2 企業の資本構成に関する研究　11.3 企業財務データのパネルデータ推計　11.4 企業金融理論の実装