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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
状態 |
個人貸出 |
在庫
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| 1 |
中央図書館 | 書庫別Ｄ | 33801/34/2 | 0105918289 | 一般 | 在庫 | 可 |
○ |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1000000129895 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
金融経済学ハンドブック 2 |
| 巻次(漢字) |
2 |
| 書名ヨミ |
キンユウ ケイザイガク ハンドブック |
| 各巻書名 |
金融市場と資産価格 |
| 言語区分 |
日本語 |
| 著者名 |
George M.Constantinides／[編]
Milton Harris／[編]
Rene M.Stulz／[編]
加藤 英明／監訳
|
| 著者名ヨミ |
George M Constantinides Milton Harris Rene M Stulz カトウ ヒデアキ |
| 著者名原綴 |
Constantinides George M. Harris Milton Stulz Rene M. |
| 出版地 |
東京 |
| 出版者 |
丸善
|
| 出版年月 |
2006.1 |
| 本体価格 |
￥２００００ |
| ISBN |
4-621-07673-6 |
| 数量 |
22p,p656～1335 28p |
| 大きさ |
22cm |
| 分類記号 |
338.01
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| 件名 |
金融
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| 各巻件名 |
金融市場 |
| 注記 |
原タイトル:Handbook of the economics of finance.Volume.1B |
| 注記 |
文献:章末 |
| 内容紹介 |
およそ50年の発展を遂げてきた現代ファイナンスの理論と実証を、その道のトップを走る専門研究者が、理論と実証のかなり深い部分まで記述する。関連分野専攻の大学院レベルの学生でも読みやすいように工夫。 |
| 著者紹介 |
シカゴ大学勤務。 |
内容細目
| No. |
内容タイトル |
内容著者１ |
内容著者２ |
内容著者３ |
内容著者４ |
| 1 |
10章 裁定,状態価格,ポートフォリオ理論 |
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| 2 |
1.序論 |
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| 3 |
2.ポートフォリオ問題 |
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| 4 |
3.無裁定,選好に依存しない結果 |
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| 5 |
4.各種の分析:Arrow‐Debreu世界 |
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| 6 |
5.資本資産価格モデル |
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| 7 |
6.投資信託分離理論 |
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| 8 |
7.裁定価格理論 |
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| 9 |
8.結論 |
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| 10 |
11章 異時点間の資産価格理論 |
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| 11 |
1.序論 |
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| 12 |
2.基礎的な理論 |
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| 13 |
3.連続時間モデル |
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| 14 |
4.期間構造モデル |
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| 15 |
5.デリバティブの価格付け |
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| 16 |
6.企業証券 |
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| 17 |
12章 マルチファクターモデル,ボラティリティ境界,ポートフォリオパフォーマンスの検証 |
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| 18 |
1.序論 |
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| 19 |
2.マルチファクター資産価格モデル:レビューと統合 |
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| 20 |
3.分散境界 |
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| 21 |
4.マルチファクター資産価格モデルのメソドロジーとテスト |
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| 22 |
5.条件付きパフォーマンス評価 |
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| 23 |
6.結論 |
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| 24 |
13章 消費型資産価格理論 |
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| 25 |
1.序論 |
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| 26 |
2.国際的な株式市場データ |
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| 27 |
3.エクイティプレミアムパズル |
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| 28 |
4.資産リターンと消費と動学 |
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| 29 |
5.リスク価格の循環的変動 |
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| 30 |
6.マクロ経済学へのインプリケーション |
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| 31 |
14章 エクイティプレミアムの回顧 |
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| 32 |
1.序論 |
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| 33 |
2.エクイティプレミアム:歴史 |
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| 34 |
3.エクイティプレミアムは分散できないリスクに対するプレミアムが原因か? |
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| 35 |
4.エクイティプレミアムは借入制約,流動性プレミアム,税金が原因か? |
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| 36 |
5.エクイティプレミアムの今後 |
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| 37 |
15章 アノマリーと市場効率性 |
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| 38 |
1.序論 |
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| 39 |
2.実証にみられる規則性 |
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| 40 |
3.投資家タイプ別のリターン |
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| 41 |
4.長期リターン |
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| 42 |
5.資産価格へのインプリケーション |
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| 43 |
6.コーポレートファイナンスへのインプリケーション |
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| 44 |
7.結論 |
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| 45 |
16章 金融資産の価格付けは地域別に分断されているのかグローバルに統合されているのか? |
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| 46 |
1.序論 |
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| 47 |
2.完全金融市場モデル |
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| 48 |
3.ホームバイアス |
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| 49 |
4.資本移動,流出,伝播 |
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| 50 |
5.結論 |
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| 51 |
17章 マイクロストラクチャーと資産価格 |
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| 52 |
1.序論 |
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| 53 |
2.均衡資産価格 |
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| 54 |
3.短期的な資産価格 |
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| 55 |
4.長期的な資産価格 |
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| 56 |
5.マイクロストラクチャーと資産価格の結び付き:研究者への問題 |
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| 57 |
18章 行動ファイナンスサーベイ |
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| 58 |
1.序論 |
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| 59 |
2.裁定の限界 |
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| 60 |
3.心理 |
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| 61 |
4.アプリケーション:株式市場全体の動き |
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| 62 |
5.アプリケーション:クロスセクションでの個別銘柄のリターン特性 |
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| 63 |
6.アプリケーション:クローズドエンドファンドと共変動 |
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| 64 |
7.アプリケーション:投資家行動 |
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| 65 |
8.アプリケーション:コーポレートファイナンス |
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| 66 |
9.結論 |
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| 67 |
ファイナンス,最適化と人間行動の否定できない非合理的側面 |
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| 68 |
19章 デリバティブ |
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| 69 |
1.序論 |
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| 70 |
2.背景 |
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| 71 |
3.無裁定価格関係論 |
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| 72 |
4.オプション価格評価 |
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| 73 |
5.無裁定価格関係の研究 |
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| 74 |
6.オプション価格付けモデルの研究 |
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| 75 |
7.デリバティブ取引の社会的コスト/利益 |
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| 76 |
8.要約 |
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| 77 |
20章 債券価格理論 |
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| 78 |
1.序論 |
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| 79 |
2.拡散過程での債券価格 |
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| 80 |
3.デフォルトなしのダイナミック期間構造モデル |
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| 81 |
4.跳躍拡散型ダイナミック期間構造モデル |
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| 82 |
5.レジームシフトのあるダイナミック期間構造モデル |
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| 83 |
6.格付け移動のあるダイナミック期間構造モデル |
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| 84 |
7.債券デリバティブ価格 |
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