蔵書情報
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書誌情報サマリ
書名 |
資産価格としての為替レート
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著者名 |
加納 隆/著
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著者名ヨミ |
カノウ タカシ |
出版者 |
三菱経済研究所
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出版年月 |
2022.3 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
状態 |
個人貸出 |
在庫
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1 |
中央図書館 | 一般開架 | 33895/33/ | 0106792234 | 一般 | 在庫 | 可 |
○ |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1000100976399 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
資産価格としての為替レート |
書名ヨミ |
シサン カカク ト シテ ノ カワセ レート |
|
近年為替レート分析の諸相 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
加納 隆/著
|
著者名ヨミ |
カノウ タカシ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
三菱経済研究所
|
出版年月 |
2022.3 |
本体価格 |
¥2000 |
ISBN |
978-4-943852-84-1 |
ISBN |
4-943852-84-1 |
数量 |
149p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
338.952
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件名 |
外国為替
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注記 |
文献:p141〜149 |
内容紹介 |
名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか。実質為替レートはなぜ持続的なのか。著者の過去約15年間の公刊論文における成果を中心に、資産価格としての為替レート研究の近年の諸相を概説する。 |
目次タイトル |
第1章 資産価格としての為替レート |
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1.1 はじめに 1.2 資産価格理論 1.3 為替レートのSDFアプローチ 1.4 SDFアプローチと金利平価の実証的検証 |
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第2章 名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか? |
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2.1 はじめに 2.2 名目為替レートのランダムウォーク過程 2.3 Engel and West(2005)の均衡ランダムウォーク命題 2.4 均衡ランダムウォーク命題の実証分析 2.5 2国開放経済の貨幣的DSGEモデル分析 2.6 議論と展望 |
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第3章 実質為替レートはなぜ持続的なのか? |
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3.1 はじめに 3.2 実質為替レートの時系列特性 3.3 実質為替レートの実証的パズルとニューケインジアンモデル 3.4 実質為替レートのトレンド・インフレモデル 3.5 モデルの実証的含意:カナダと米国のケース |
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第4章 アベノミクス円安への構造的理解 |
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4.1 はじめに 4.2 ソロス・チャートのミクロ的基礎 4.3 長期リスクモデル分析 4.4 結論:アベノミクス第1の矢は円安をもたらしたのか? |
内容細目
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