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蔵書情報

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所蔵数	1	在庫数	1	予約数	0

書誌情報サマリ

書名	ARCH型モデルによる金融資産分析
著者名	三井秀俊／著
著者名ヨミ	ミツイヒデトシ
出版者	税務経理協会
出版年月	2014.11

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資料情報

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No.	所蔵館	配架場所	請求記号	資料番号	資料種別	状態	個人貸出	在庫
1	中央図書館	一般開架	33801/58/	0106482151	一般	在庫	可	○

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード	1000100234382
書誌種別	図書
書名	ARCH型モデルによる金融資産分析
書名ヨミ	アーチガタモデルニヨルキンユウシサンブンセキ
言語区分	日本語
著者名	三井秀俊／著
著者名ヨミ	ミツイヒデトシ
出版地	東京
出版者	税務経理協会
出版年月	2014.11
本体価格	￥４０００
ISBN	978-4-419-06185-2
ISBN	4-419-06185-2
数量	14,189p
大きさ	21cm
分類記号	338.01
件名	金融　時系列
注記	文献:p159〜172
内容紹介	著者が執筆してきた論文の中から外国為替レート、個別株式、株価指数オプションなどの金融資産についてARCH型モデルにより分析を行った研究の実証研究を中心にまとめた書。表記・略語一覧、事項・人名索引も掲載。
目次タイトル	第1章 GARCHモデルとEGARCHモデルによる外国為替レート変動の分析
	1.1 はじめに　1.2 GARCHモデルとEGARCHモデル　1.3 データと実証結果　1.4 結論と今後の課題
	第2章 EGARCH-Mモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
	2.1 はじめに　2.2 分析モデル　2.3 データと実証結果　2.4 結論と今後の課題
	第3章 G@RCHによる資産価格の時系列分析
	3.1 はじめに　3.2 分析モデル　3.3 データと実証結果　3.4 結論と今後の課題
	第4章規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
	4.1 はじめに　4.2 構造変化の検証方法　4.3 まとめと今後の課題
	第5章東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
	5.1 はじめに　5.2 GARCHモデルによる構造変化の検証方法　5.3 データと実証結果　5.4 まとめと今後の課題
	第6章日経225先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
	6.1 はじめに　6.2 分析モデル　6.3 データと実証結果　6.4 結論と今後の課題　第6章の補論
	第7章日経平均株価の長期トレンド分析
	7.1 はじめに　7.2 分析モデル　7.3 データと実証結果　7.4 結論と今後の課題
	第8章日経225先物とTOPIX先物のブル・ベア相場の分析
	8.1 はじめに　8.2 分析モデル　8.3 データと実証結果　8.4 結論と今後の課題
	第9章 ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ
	9.1 はじめに　9.2 オプション分析におけるARCH型モデルとオプション評価　9.3 GARCH,GJR,EGARCHモデルによるオプション価格付け　9.4 ベイズ推定法によるオプション評価　9.5 長期記憶モデルによるオプション価格付け　9.6 ARCH型モデルの応用によるオプション価格付け　9.7 まとめと今後の展望　第9章の補論