タイトルコード |
1000100267903 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
線形回帰分析 |
書名ヨミ |
センケイ カイキ ブンセキ |
叢書名 |
統計ライブラリー
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言語区分 |
日本語 |
著者名 |
蓑谷 千凰彦/著
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著者名ヨミ |
ミノタニ チオヒコ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
朝倉書店
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出版年月 |
2015.3 |
本体価格 |
¥5500 |
ISBN |
978-4-254-12834-5 |
ISBN |
4-254-12834-5 |
数量 |
12,345p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
417
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件名 |
回帰分析
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注記 |
文献:p336〜337 |
内容紹介 |
線形回帰分析の入門書。単純回帰モデルのパラメータ推定、定式化テスト、自己相関など、幅広い分野で汎用される線形回帰分析法を徹底的に解説する。医療・経済・工学・ORなど多様な分析事例も豊富に紹介。 |
著者紹介 |
1939年岐阜県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。同大学名誉教授。博士(経済学)。著書に「計量経済学大全」「正規分布ハンドブック」など。 |
目次タイトル |
1.単純回帰モデルのパラメータ推定 |
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1.1 はじめに 1.2 単純回帰モデル 1.3 正規線形回帰モデルの諸仮定 1.4 パラメータ推定 1.5 自由度とは何か 1.6 最尤法によるα,βおよびσ[2]の推定 1.7 プロファイル尤度関数 1.8 定数項なしの単純回帰モデル 1.9 α,βの特性 数学注 |
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2.単純回帰モデルにおける説明力,仮説検定および予測 |
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2.1 はじめに 2.2 モデルの説明力 2.3 決定係数に関する3つの注意 2.4 α,βに関する仮説検定 2.5 計算の順序 3.6 σ[2]に関する仮説検定 2.7 有意確率(p値) 2.8 パラメータの区間推定 2.9 予測 数学注 |
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3.重回帰モデルのパラメータ推定と説明力 |
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3.1 はじめに 3.2 重回帰モデル 3.3 未知パラメータの推定-最小2乗法 3.4 最小2乗残差の性質 3.5 σ[2]の推定 3.6 βの共分散行列の推定 3.7 未知パラメータの推定-最尤法 3.8 偏回帰係数推定量の意味 3.9 FWLの定理 3.10 ダミー変数 3.11 モデルの説明力 3.12 偏回帰作用点プロット 3.13 パラメータ推定量の特性 3.14 最尤推定量MLEの特性 3.15 多重共線性 数学注 |
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4.重回帰モデルにおける仮説検定と予測 |
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4.1 はじめに 4.2 βj=0の検定 4.3 βに関する線形制約の検定 4.4 βの信頼域 4.5 βに関する仮説検定 4.6 Rβ=rの信頼域 4.7 σ[2]に関する仮説検定 4.8 σ[2]の信頼区間 4.9 予測と予測区間 4.10 デルタ法 数学注 |
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5.定式化テスト |
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5.1 はじめに 5.2 非ゼロの期待値をもつ誤差項 5.3 定式化ミスのテスト-RESETテスト 数学注 |
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6.不均一分散 |
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6.1 はじめに 6.2 不均一分散 6.3 OLSの結果 6.4 均一分散の検定 6.5 分散安定化変換 6.6 ボックス・コックス変換 6.7 一般化最小2乗法(GLS) 6.8 不均一分散のもとでのvar(β)の一致推定量 数学注 |
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7.自己相関 |
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7.1 はじめに 7.2 1階の自己回帰過程AR(1) 7.3 OLSの結果 7.4自己相関AR(1)の検定 7.5 パラメータ推定-一般化最小2乗法 7.6 実行可能なGLS 7.7 パラメータ推定-最尤法 7.8 見せかけの回帰 数学注 |
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数学付録 |
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A1 クラメール・ラオCramér-Raoの不等式 A2 クラメール・ラオ不等式の一般化 B 行列とベクトルの微分 C 跡traceの定義と性質 D 分割行列の逆行列 E 固有値と固有ベクトル F 対称行列の変換 G 正規確率変数の2次形式の分布 H 正規確率変数の関数の独立 I カーネル密度関数 |