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書誌情報サマリ

書名

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析　

著者名 沖本 竜義／著
著者名ヨミ オキモト タツヨシ
出版者 朝倉書店
出版年月 2010.2

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書誌詳細

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タイトルコード 1000002052263
書誌種別 図書
書名 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析　
書名ヨミ ケイザイ ファイナンス データ ノ ケイリョウ ジケイレツ ブンセキ
叢書名 統計ライブラリー
言語区分 日本語
著者名 沖本 竜義／著
著者名ヨミ オキモト タツヨシ
出版地 東京
出版者 朝倉書店
出版年月 2010.2
本体価格 ￥３６００
ISBN 978-4-254-12792-8
ISBN 4-254-12792-8
数量 8,199p
大きさ 22cm
分類記号 331.19
件名 計量経済学 　 時系列
注記 文献:p189～193
内容紹介 経済・ファイナンスデータを計量分析する際に重要な役割を果たす、時系列分析の入門書。基礎的な考え方を丁寧に説明するとともに、時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介する。
著者紹介 1976年広島県生まれ。カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.,統計学M.S.)。一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)准教授。



内容細目

No. 内容タイトル 内容著者１ 内容著者２ 内容著者３ 内容著者４
1 1.時系列分析の基礎概念
2 1.1 時系列分析の基礎
3 1.2 定常性
4 1.3 ホワイトノイズ
5 1.4 自己相関の検定
6 問題
7 2.ARMA過程
8 2.1 ARMA過程の性質
9 2.2 ARMA過程の定常性と反転可能性
10 2.3 ARMAモデルの推定
11 2.4 ARMAモデルの選択
12 問題
13 3.予測
14 3.1 予測の基礎
15 3.2 AR過程の予測
16 3.3 区間予測
17 3.4 MA過程の予測
18 3.5 ARMA過程の予測
19 問題
20 4.VARモデル
21 4.1 弱定常ベクトル過程
22 4.2 VARモデル
23 4.3 グレンジャー因果性
24 4.4 インパルス応答関数
25 4.5 分散分解
26 4.6 構造VARモデル
27 問題
28 5.単位根過程
29 5.1 単位根過程の性質
30 5.2 単位根検定
31 5.3 単位根AR過程における統計的推測
32 問題
33 6.見せかけの回帰と共和分
34 6.1 見せかけの回帰
35 6.2 共和分
36 6.3 Granger表現定理
37 6.4 共和分関係の推定
38 6.5 共和分の検定
39 問題
40 7.GARCHモデル
41 7.1 ボラティリティのモデル化の重要性
42 7.2 GARCHモデル
43 7.3 GARCHモデルの統計的推測
44 7.4 多変量GARCHモデル
45 7.5 相関変動モデル
46 問題
47 8.状態変化を伴うモデル
48 8.1 閾値モデル
49 8.2 平滑推移モデル
50 8.3 マルコフ転換モデル
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